Pour l'analyse des risques de sinistre et le calcul des primes, les
compagnies d'assurance utilisent des méthodes mathématiques de
plus en plus élaborées. Ces méthodes sont, depuis quelques années,
enseignées dans plusieurs universités françaises. Elles sont présentées
dans cet ouvrage qui a le grand mérite d'envisager explicitement les
applications pratiques à des problèmes d'assurance concrets, tout en
étant mathématiquement solide et parfaitement rigoureux. Le lecteur y
trouvera une définition précise de certains concepts en apparence assez
flous tels que ceux de risque assurable ou non assurable, ainsi qu'une
présentation détaillée des deux grands modèles de risques, individuel
et collectif, employés en assurance. Les auteurs prouvent d'ailleurs dans
leur troisième chapitre que le modèle individuel peut être inclus dans le
modèle collectif, un résultat souvent méconnu.
Cet ouvrage rendra de grands services aux étudiants en mathématiques,
chaque année plus nombreux, qui souhaitent s'orienter vers les métiers
de l'actuariat, ainsi qu'aux professionnels de l'assurance qui y trouveront
une présentation rigoureuse et accessible des outils mathématiques
qu'ils emploient.
