Value-at-risk : vers un risk management moderne avec CD-ROM
Louis Esch- 05/11/1997
- De Boeck
Résumé
Les trois techniques classiques d'estimation de la Var (matrice des variances-covariances estimée, simulation de Monte Carlo et analyse historique) sont explicitées afin que l'investisseur puisse opérer un choix méthodologique raisonné, par la comparaison des avantages et inconvénients.
Caractéristiques
- Éditions : De Boeck
- Auteur : Louis Esch
- Nombre de pages : 360
- ISBN : 9782804124960
- Date de publication : 5 novembre 1997
- Dimensions (L x H x E cm) : 16 X 24 X 15.8
- Poids (g) : 535
- Reliure : Broché
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