Ce livre étudie sous un angle original le concept de «série temporelle»,
dont la complexité théorique et l'utilisation sont souvent sources
de difficultés. La théorie distingue par exemple les notions de séries
«stationnaire» et «non stationnaire», mais il n'est pas rare de pouvoir
modéliser une série par deux modèles incompatibles. De plus, un
peu d'intimité avec les séries montre qu'on peut s'appuyer sur
des graphiques variés pour en comprendre assez rapidement la
structure, avant toute modélisation.
Ainsi, au lieu d'étudier des méthodes de modélisation, puis de les
illustrer, l'auteur prend ici le parti de s'intéresser à un nombre limité
de séries afin de trouver ce qu'on peut dire de chacune. Avant
d'aborder ces études de cas, il procède à quelques rappels et
présente les graphiques pour séries temporelles générés avec R.
Il revient ensuite sur des notions fondamentales de statistique
mathématique, puis révise les concepts et les modèles classiques
de séries. Il présente les structures de séries temporelles dans R et
leur importation. Il revisite le lissage exponentiel à la lumière des
travaux les plus récents. Un chapitre est consacré à la simulation. Six
séries sont ensuite étudiées en confrontant plusieurs approches.
Ce livre à destination des étudiants, des professionnels et des
chercheurs sera particulièrement utile à toute personne ayant reçu
une bonne formation théorique sur les séries temporelles mais
pour qui la mise en pratique reste source d'embarras.
