Depuis une vingtaine d'années, le domaine des mathématiques qui servent aux métiers de la finance s'est considérablement étendu. Bien sûr, il convient toujours de savoir calculer un "coupon couru", selon la technique de l'intérêt simple, mais il faut aussi, aujourd'hui, comprendre les modèles d'évaluation d'options qui sont construits sur des théories probabilistes complexes. L'évolution a été rapide, si bien que beaucoup d'étudiants et de professionnels éprouvent le besoin de mettre à jour ou de compléter les connaissances mathématiques indispensables à cette pratique des marchés financiers. Cet ouvrage s'inspire de cours et de cas pratiques ayant fait l'objet de supports pédagogiques, développés par l'auteur dans le cadre de séminaires, organisés par Indosuez Change Conseil, filiale de Formation et de Conseil de la Banque Indosuez. Intégrant tous les développements récents, ce livre prend le parti de présenter ces outils mathématiques en liaison avec l'application à laquelle ils sont destinés. Chaque chapitre est illustré de nombreux cas et exemples, qui permettent au lecteur de s'assurer de la bonne assimilation du contenu théorique et de sa mise en pratique. La double expérience de l'auteur rend l'ouvrage accessible aussi bien à l'étudiant qu'au praticien, et de manière plus générale à tous les intervenants sur les marchés financiers.
