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Options, futures et autres actifs dérivés
11e édition
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de nombreux développements sur Bâle III, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options ;
un usage raisonné des mathématiques : explications claires, sélection de l'essentiel ;
une cinquantaine d'encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise ;
plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices pours'entraîner ou de questions d'approfondissement (« Corrigés » publiés chez le même éditeur).
La 11e édition couvre l'ensemble des dernières réglementations et tendances dont :
le remplacement des taux LIBOR et l'impact sur les modèles de valorisation ;
les modèles de volatilité rugueuse qui, au cours des dernières années, se sont avérés adaptés aux surfaces de volatilité ;
le machine learning et ses implications dans l'évaluation et la couverture des actifs dérivés ;
le mouvement brownien fractionnaire dans la discussion sur les processus de Wiener ;
les changements dans la réglementation, inclus Bâle IV.
Le matériel pédagogique a été mis à jour :
- les problèmes, anciennement fondés sur les taux LIBOR le sont désormais sur les nouveaux taux de référence ;
- de nouvelles questions (chapitres 1 à 20) pour aider l'étudiant à vérifier ses acquis.
Inclus :
- Le logiciel DerivaGem
- 30 notes techniques de mathématiques et de finance pour réviser
- Un glossaire de près de 400 entrées pour comprendre les notions essentielles
- Une bibliographie complète pour aller plus loin
Le code d'accès à ces ressources et les instructions sont à la dernière page de l'ouvrage.
Public : étudiants en universités ou en écoles de management ; professionnels de la finance
Cours : finance de marché, actifs dérivés, futures, options
Niveau : Master, Doctorat
Edition | Pearson |
Dimension | 17 X 24 X 3.1 |
Auteur | John Hull |
Nombre de pages | 976 |
ISBN | 9782326002517 |
Date de publication | 2022 |
Poids (g) | 1238 |
Reliure | Broché |
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