Économétrie
10e édition
Cette 10e édition, gage que ce livre répond à un vrai besoin des étudiants, marque la volonté d'une mise à jour constante tant sur le plan des concepts de l'économétrie moderne que des applications tout en lui conservant son aspect pédagogique. Nous y abordons :
- les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ;
- les différents tests statistiques issus de l'économétrie ;
- une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ;
- la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ;
- la cointégration et le modèle à correction d'erreur ;
- l'économétrie des variables qualitatives ;
- l'économétrie des données de panel.
L'alternance constante de cours et d'exercices corrigés sous Excel, Eviews, Gretl ou Stata permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques.
En complément du manuel, les données des exercices sont disponibles en ligne pour s'entraîner à utiliser les logiciels d'économétrie.
- Étudiants en économie, gestion et sciences sociales
- Étudiants en mathématiques appliquées
- Étudiants des écoles de commerce et d'ingénieurs
- Chargés d'étude et statisticiens
