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Produits de taux d'intérêt : méthodes dynamiques d'évaluation et de couverture : avec exercices corrigés

Produits de taux d'intérêt : méthodes dynamiques d'évaluation et de couverture : avec exercices corrigés

Name: Produits de taux d'intérêt : méthodes dynamiques d'évaluation et de couverture : avec exercices corrigés
Brand: Recyclivre
Author: Lionel Martellini
ISBN: 9782717847864

Lionel Martellini

06/03/2004
Economica

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Couverture de Produits de taux d'intérêt : méthodes dynamiques d'évaluation et de couverture : avec exercices corrigés par Lionel Martellini

Résumé

Cet ouvrage de cours et d'exercices corrigés présente un état de l'art sur les méthodes modernes d'évaluation et de couverture de flux financiers en présence du risque de taux d'intérêt. Son originalité réside dans la volonté de mêler le plus harmonieusement possible théorie et pratique.
La première partie présente les méthodes permettant d'évaluer et de couvrir des produits classiques versant des flux dont le montant est connu avec certitude à la date initiale.
La deuxième partie porte sur l'évaluation et la couverture de flux incertains à la date initiale. Elle fait appel à toute l'étendue des méthodes modernes de la théorie financière, basées sur les modèles stochastiques en temps continu.
La dernière partie est consacrée à des points pratiques permettant d'aborder la mise en œuvre concrète des méthodes, ainsi qu'à une série d'exercices corrigés qui font la grande nouveauté de la deuxième édition.
Il s'adresse aussi bien à un public issu du monde académique (écoles de commerce et d'ingénieurs. troisièmes cycles universitaires orientés vers la finance quantitative) que du monde professionnel (gérants de portefeuille. traders...).