La convergence de la gestion alternative et de la gestion traditionnelle,
d'une part, l'émergence de la gestion quantitative, d'autre part,
reflètent la profonde mutation de la gestion d'actifs. Ce livre propose d'aborder
ces différents thèmes, tous fondés sur le contrôle du risque et les modèles
d'allocation d'actifs.
Cet ouvrage offre un panorama des différentes modalités de la gestion
quantitative, allant de la gestion indicielle à la gestion hedge funds en passant
par les gestions structurée, diversifiée, profilée ou de performance absolue.
L'ouvrage présente également les différentes stratégies quantitatives que sont
les stratégies de réplication, d'allocation, d'options, de volatilité, d'arbitrage
ou encore les stratégies trend following et mean reverting. Il montre en
particulier comment l'optimisation de portefeuille, l'économétrie financière
et les stratégies de gestion s'emboîtent pour former une stratégie quantitative.
Il contient de nombreux exemples et illustrations portant sur les différentes
classes d'actifs (actions, taux d'intérêt, change et matières premières).
Ce livre s'adresse aux étudiants de master, qui veulent devenir des
«quants» et travailler dans la finance quantitative, et aux professionnels qui
cherchent à mieux comprendre les modèles mathématiques et statistiques
utilisés dans la gestion d'actifs.
