Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance
Damien Lamberton- 20/07/1999
- Ellipses
Résumé
Au sommaire notamment : Modèles discrets ; Problèmes d'arrêt optimal et options américaines ; Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques ; Modèle de Black et Scholes, etc.
Caractéristiques
- Éditions : Ellipses
- Auteur : Damien Lamberton
- Nombre de pages : 174
- ISBN : 9782729847821
- Date de publication : 20 juillet 1999
- Dimensions (L x H x E cm) : 17 X 24 X 1.1
- Poids (g) : 296
- Reliure : Relié
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