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Promenade aléatoire : chaînes de Markov et simulations, martingales et stratégies

Promenade aléatoire : chaînes de Markov et simulations, martingales et stratégies

Name: Promenade aléatoire : chaînes de Markov et simulations, martingales et stratégies
Brand: Recyclivre
Author: Michel Benaïm
ISBN: 9782730211680

Michel Benaïm

15/12/2004
Ecole polytechnique

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Couverture de Promenade aléatoire : chaînes de Markov et simulations, martingales et stratégies par Michel Benaïm

Résumé

Introduction aux théories des processus de Markov et des martingales. Aborde les chaînes de Markov et leurs applications à la simulation (algorithme de Métropolis, Propp-Wilson, Recuit simulé). Traite de la notion d'espérance conditionnelle appliquée à l'étude des martingales à temps discret et aux problèmes d'arrêt optimal.